Eu acho que você está confuso sobre o Ubuntu e outras distribuições GNU / Linux.
O Ubuntu não é um programa, é um sistema operacional como o Microsoft Windows e o Mac OS X.
- > Você precisa gravar uma unidade de CD / DVD ou USB com o arquivo ISO que você baixou.
Em seguida, reinicie o computador, inicialize a partir do disco (ou USB) e tente ou instale-o a partir daí.
Se você optar por instalar, provavelmente perderá tudo em seu disco rígido, certifique-se de experimentar o sistema antes de instalá-lo.