O Ubuntu não é um programa, é um sistema operacional (como o Windows), você deve instalá-lo em seu disco rígido e não executá-lo no Windows.
"Vi que posso aprender linux no Ubuntu (para ser honesto, não entendo isso)"
O Linux é uma pequena parte do Ubuntu, Linux não é o SO em si, mas o kernel, então o Ubuntu é um sistema operacional baseado em Linux (entre outras coisas), há muitos sistemas operacionais baseados em Linux que eles são chamados linux . Veja aqui.
Você não quer learn Linux , você não aprende Linux, você aprende o SO que você está usando (Ubuntu) como distribuições baseadas em Linux podem ser muito diferentes.
Eu vou apontar você na direção certa, primeiro leia este post sobre a instalação do Ubuntu.
Então, este em o que o Linux é para ajudar na confusão.
Aqui está o manual do Ubuntu
Finalmente, o que você realmente precisa aprender é bash o shell padrão do Ubuntu, o que é bash? e Como aprender .