Você precisa adicionar o caminho do arquivo assim:
dpkg -i ~/Desktop/somefolder/openvpn-as-2.0.20-Ubuntu.amd_64.deb
~
esta é a sua pasta pessoal. Ao se referir a arquivos de programas, você sempre precisa adicionar o caminho completo a ele, eu normalmente uso a função TAB para encontrar o caminho correto mais rápido. A função TAB no terminal é usada como um preenchimento automático.
Sempre tente ler a saída de erro e tente entender o que está errado, aqui diz que não pode encontrá-lo, e é porque você não tem um caminho de arquivo.
Boa sorte!