Veja @ Jbuch14 comentar ele explicou bem e tema não vai mudar papel de parede você tem que definir o papel de parede manualmente. Como você pediu que eles não vêm com pacote de papéis de parede não editáveis você pode mudar seus papéis de parede. No seu exemplo, o que eles fizeram foi definir primeiro um tema gtk que alterasse as decorações das janelas para azul claro e, depois disso, mantivesse manualmente um papel de parede azul-claro correspondente.