Onde você baixou o arquivo deveria ter também instruções. link
Um arquivo tar.xz é um tarball. Você pode extraí-lo usando o comando tar e, em seguida, alterar o diretório de trabalho para o novo diretório e executar o script do navegador start-tor
$ tar xf tor-browser-linux64-4.0_en-US.tar.xz
$ cd tor-browser_en-US/
$ ./start-tor-browser