Esta informação de proxy é necessária no caso quando você está em uma rede que não permite que você acesse diretamente a Internet, e exige que você use um servidor especial chamado proxy.
Como o instalador tem que recuperar informações da web, está lhe dando a chance de configurar o proxy aqui.
Se você não está ciente disso (por exemplo, se você não está em uma rede corporativa ou de uma universidade), provavelmente não é necessário, então pule esta parte.