Você não tem gpg
instalado. Você pode instalá-lo para Windows usando este link: link
Você pode fazer o download do ISO e da soma de verificação em (Certifique-se de baixar um arquivo que termine com .gpg) link
Execute cmd, cd em seu diretório Downloads (ou onde seu ISO e checksum foram salvos) e execute estes comandos:
gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys FBB75451
e também tive que executar gpg --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com --recv-keys EFE21092
Incase isso muda, se você receber uma mensagem de erro:
gpg: Signature made 08/05/16 01:13:26 West-Europa (zomertijd) using DSA key ID FBB75451
gpg: Can't check signature: No public key
Use gpg --keyserver hpk://keyserver.ubuntu.com --recv-keys FBB75451
gpg --verify SHA256SUMS.gpg ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
Isso verifica a soma de verificação com o ISO. (E pode demorar um pouco)
EDIT - Informações adicionadas do @grooveplex
Você pode ver um aviso 'This key is not certified with a trusted signature!'.
Esse aviso significa que não há nenhum caminho na Web de confiança entre essa chave e você. O aviso é inofensivo, desde que você recupere a chave de uma fonte confiável. Se o GPG falhar e reportar 'assinatura BAD', não use o ISO.