sudo apt install cx-freeze
cxfreeze myscript.py
Há um monte de opções para personalizar isso, mas para um script simples, isso deve ser feito. Se não estiver funcionando, confira a documentação ou leia man cxfreeze .
De qualquer forma, quando funciona, gera um diretório chamado dist que contém um executável (baseado no nome do script) e tudo o que ele precisa para ser executado. Para executar a partir do diretório atual, basta executar:
./dist/myscript