Parece que você não tem scripts definidos para iniciar ou perguntar.
Abra Nautilus
goto Edit
➤ Preferences
Clique na guia Behavior
e, abaixo de Executable Text Files
, selecione Run...
ou Ask...
Se você escolher Ask
, ele irá solicitar as opções para Executar no Terminal , Exibir , Cancelar ou Executar