Resposta curta: você é um usuário e um administrador no seu sistema. Como usuário, você não tem permissão para acessar partes de seu sistema (já que você é um usuário e esses arquivos são de propriedade do administrador). Esta é a mesma pessoa, mas com um chapéu diferente.
% bl0ck_qu0te% A resposta é simples: você precisa fazer isso como administrador e não como usuário. E você pode fazer isso adicionando sudo
na frente do seu comando. Então vai ser algo assim ...
sudo cp /dir/to/licence/key /dir/where/TransitionDJ/is/
Após inserir sua senha, ela será copiada para o local que você deseja que seja copiado também. Altere os diretórios para o que é necessário para o seu arquivo.