Você está baixando o software do Windows e tentando instalá-lo no Linux. Pacotes de instalação do Windows não funcionarão (sem instalar a camada de compatibilidade do Windows, Wine); mas geralmente é melhor encontrar um programa Linux nativo para uma determinada tarefa.
A instalação de software no Ubuntu geralmente é feita através do centro de software, ou do gerenciador de pacotes Synaptic, ou usando a linha de comando apt-get
utility. Você pode baixar pacotes .deb, ou até baixar fontes e compilá-los, mas geralmente é melhor usar um gerenciador de pacotes, se puder.
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