Sim, já que o Wubi tem os mesmos recursos de uma instalação normal do Ubuntu, apenas um pouco mais lento. Você pode instalar o Lamp no desktop do Ubuntu.
Mas para fazer isso
Basta pressionar Ctrl + Alt + T no seu teclado para abrir o Terminal. Quando se abre, execute o comando abaixo.
sudo apt-get install tasksel
e depois para instalar o LAMP
sudo tasksel