Eu não tentei o PPTP (e não vejo razão para - é totalmente quebrado segurança -wise), mas eu tentei OpenVPN e isso funciona muito bem.
Eles têm um tutorial bastante detalhado listando as etapas necessárias, passo a passo, incluindo todos os comandos. Eu sugiro que você siga isso - eu usei para configurar conexões VyprVPN algumas vezes, e não tive problemas com isso.