Ubuntu 16.10 e posterior:
Versões posteriores do Nautilus ("Arquivos") removeram esse recurso para que você não possa criar um arquivo de texto em branco apenas clicando em qualquer lugar. Você precisa usar a pasta "Modelos" para essa finalidade.
Para fazer isso, primeiro navegue até o diretório de modelos: Pasta de modelos
Em seguida, abra um Terminal nessa pasta (clicando com o botão direito em > "Abrir no Terminal") e digite o seguinte comando no terminal.
touch "Blank Document"
Você pode nomear esse arquivo como quiser. Eu pessoalmente prefiro "Documento em branco" porque o que ele cria é essencialmente um documento em branco.
Depois disso, você poderá criar arquivos de texto em branco onde quiser (e receber permissão): criar um documento em branco Ubuntu 17.04
Observação: você pode usar a pasta Modelos para fazer muitas outras coisas, como criar uma imagem específica, etc. Qualquer coisa que você colocar lá aparecerá no menu "Novo documento".
Existe alguma maneira de criar um arquivo txt simples sem abrir o terminal?