Eu não estou familiarizado com o Anaconda. O que é isso? De onde você fez o download? Você pode não ter conseguido o que queria.
Se for suposto ser um arquivo de instalação .deb, renomeie-o de .sh para .deb, clique com o botão direito do mouse no ícone do arquivo e veja se o Archive Manager pode abri-lo.
Se for um arquivo binário puro, renomeie o arquivo de Anaconda_blah_blah_blah.sh para Anaconda e, no gerenciador de arquivos (Nautilus), clique com o botão direito no arquivo, escolha Propriedades e, na guia Permissões, marque a opção "Permitir execução de arquivo como programa ".
postnote: de acordo com a página de download do Anaconda, ele diz para fazer o seguinte no terminal:
bash Anaconda3-4.1.1-Linux-x86_64.sh