A conexão Ethernet que você vê na sua máquina virtual não é realmente uma conexão Ethernet verdadeira. Ou seja, não é físico.
É um adaptador de rede, e a VM o vê como um, mas é mais uma ponte de rede entre a VM e o host. Se você estiver usando o Windows, verá que a janela Conexões de Rede terá um adaptador VMNet
(um para cada VM). Esse é o adaptador que atua como a outra extremidade da ponte de rede da VM, permitindo que o sistema operacional virtual acesse suas conexões de rede físicas indiretamente.
Você não vê seu adaptador WiFi em sua VM, mas também não vê seu adaptador Ethernet, pois é uma conexão virtual entre o host e a VM. Essa ponte permite que a VM acesse a conexão de internet do host, que é a conexão de rede que o host está usando. Tanto quanto eu sei, você não pode adicionar seu adaptador WiFi para a VM. Se você puder, provavelmente o desabilitará para o host, que é o caso de alguns dispositivos.
Não deve haver razão para usar WiFi em uma VM e, se houver necessidade, recomendo que você realmente instale o Ubuntu ou use um Ambiente ao vivo.