Sim, é o UEFI. Tanto quanto eu entendo, alguns fabricantes escrever código em UEFI para fazer o computador para tentar inicializar o Windows todas as vezes. Sony Vaio aparentemente é um desses modelos.
Eu encontrei a solução aqui . Ele está usando o efibootmgr para excluir a entrada "Windows Boot Manager" e adicionar uma entrada de inicialização do Ubuntu.