Você precisa instalar um programa chamado XRDP. Esta é a única maneira que encontrei para fazer conexões RDP em uma caixa linux. Você não precisa instalar o MATE.
sudo apt-get install xrdp
Depois de instalar este programa, você deve ser capaz de RDP em sua máquina linux.
Eu pessoalmente sugiro conectar-se à sua caixa Linux de uma maneira diferente, se possível. Conexões RDP no linux não funcionaram muito bem para mim antes, mas você definitivamente deveria tentar.
EDIT: Se você deseja continuar seguindo o tutorial do youtube e quiser usar a área de trabalho MATE, tente isto.
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/ppa
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-mate-dev/trusty-mate
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install --no-install-recommends ubuntu-mate-core ubuntu-mate-desktop
Você pode agradecer ao nDCasT nos comentários do youtube se isso funcionar para você. Porém, se o seu propósito é apenas conectar-se à sua máquina usando o RDP, você realmente não precisará dessa etapa.