Depois de ter instalado o openvpn pacote , você precisa configurá-lo de acordo. (para outros leitores, os arquivos dentro de um pacote instalado podem ser listados com dpkg -L openvpn
.)
Eu recomendo que você use o Network Manager, que possui um plugin OpenVPN. Lá você pode colocar os certificados, host, etc. do seu provedor de VPN. Se você não tem nenhum e quer configurar o servidor e o cliente, dê uma olhada em Como faço para configurar o OpenVPN para que eu possa usar a Internet com segurança de um ponto de acesso não seguro? (por exemplo).