Eu acho que o openconnect configura o proxy http para ser usado pelo FF. ('Conexão através de proxy HTTP, incluindo suporte libproxy para configuração automática de proxy'). Preferências FF - Avançado - Rede etc, você deve excluir localhost.
Outra opção é uma mudança de resolv.conf que irá redirecionar o localhost. gato isso.
Eu tentaria wget -vvv e veria a etapa exata que está errada.