Desde o psensor 0.8.0.4, abra as preferências do psensor e defina "Script executado quando um alarme é gerado" para o caminho de um script de shell que reproduz um som.
Exemplo de um script trivial que reproduz um som:
#!/bin/sh
play -q /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
Você pode atualizar o psensor para uma versão mais recente do que o Ubuntu Trusty 11.04 (psensor 0.8.0.3) usando o PPA: ppa: jfi / ppa.
sudo apt-add-repository ppa:jfi/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install psensor