Sim, achei que esse é um problema complicado e a Web continua informando como criar um disco de instalação inicializável ou apenas manter pressionada a tecla de opção, mas há mais do que isso.
O truque que encontrei é após a instalação, você tem que ajustar o disco resultante e usar o rEFInd para inicializar a imagem do Linux via GRUB.
Eu fiz a mesma pergunta e depois de muita pesquisa consegui responder por mim mesmo aqui: Como inicializar o Ubuntu em um mac de armazenamento USB externo?
Isso contém instruções detalhadas e um link para algo que coloco na web com mais detalhes e capturas de tela.