Você pode baixar diretamente a biblioteca puxando o repositório git:
PS: não faça o download da ramificação principal, escolha uma tag.
Ou, se você souber como usar o composer, um gerenciador de pacotes PHP, essa também é uma opção.
Você pode aprender lendo os guias no site oficial: link
Mais opções de download: link
Uma observação pessoal: O Zend é um framework complexo se for sua primeira experiência usando um framework MVC. Eu recomendo que você tente Cake ou Laravel (estilo Ruby on Rails) se for o seu caso.