Sim, o ufw é uma ferramenta de linha de comando e o gufw é a versão da GUI. Use o comando:
sudo ufw enable
para ativar as configurações padrão do firewall. Isso está definido para negar entrada e permitir.
Para facilitar as coisas, o gufw permite que você crie regras que permitem ou negam determinados serviços, etc., e é um frontend para o ufw.
sudo apt-get update
sudo apt-get install gufw
Sim, você deve atualizar a lista do apt-get, caso tenha havido uma atualização de segurança desde a última atualização. Dessa forma, você não instala nem usa um aplicativo instável ou inseguro.