Você faz o download de um .ISO e precisa gravá-lo em um DVD ou pen drive; dependendo do que seu servidor tem disponível. Então, com o DVD no sistema, você o reinicia e iniciará a instalação onde você terá um sistema de "inicialização dupla".
Ou você instala uma máquina virtual (VM) no Windows 8 (ie.VM Ware ou virtualBox) e instala o Ubuntu de dentro da VM.
Lembre-se: se você quiser uma inicialização dupla, precisará desativar as configurações do BIOS, como "inicialização rápida", e precisar encerrar o W8 sem usar a "hibernação".
% bl0ck_qu0te%Por que uma instalação do Linux seria um .exe ou .msi? Essas são extensões do Windows.