Para inicializar a partir de um drive USB ao vivo do Ubuntu:
Inserir o pen drive
Iniciar / reiniciar a máquina
Vá para o BIOS
Altere a ordem de inicialização para que a unidade USB seja o primeiro dispositivo de inicialização.
Eu enfrentei a mesma pergunta há algumas semanas. O Google e talvez uma maior familiaridade com as configurações da BIOS do que você resolveram o problema para mim. É comum que BIOS antigos não ofereçam a unidade USB como uma opção de inicialização, a menos que exista uma unidade inicializável inserida na porta USB, e isso parece ser uma fonte bastante comum de confusão.
A sua pergunta revela que você entendeu mal algo sobre como o BIOS funciona ou o que é - o Windows XP não exibe uma mensagem quando você entra no BIOS, pois o Windows XP não é carregado quando você entra no BIOS. Eu não posso adivinhar o que esse desentendimento pode ser, mas pode ser que essa seja a fonte do seu problema. Eu sugiro ler um pouco sobre o que é uma BIOS e faz.