Você diz: eu já gravei em um CD, então você já baixou um arquivo .iso do Download do Ubuntu Desktop
Agora você seleciona na BIOS como primeiro dispositivo de inicialização seu cdrom e reinicia seu computador.
O último passo é colocar o seu CD no cdrom e selecionar o Ubuntu no menu do CD.
O .exe são arquivos executáveis do Microsoft Windows, portanto, você não precisa de um arquivo .exe para instalação.
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(Apenas ignore os passos para as janelas)