Funciona como projetado
As configurações de criptografia e HMAC devem corresponder exatamente às configurações do servidor no OpenVPN. Não há negociação de forma alguma sobre isso. Não posso explicar por que ele funciona em outro sistema operacional, mas ter configurações diferentes no cliente e no servidor não deve funcionar.
Se você precisar de outras configurações HMAC e Cipher, também precisará alterar as configurações do servidor. No seu caso em que você compra um serviço, você não tem controle sobre as configurações do servidor. Portanto, você terá que se ater às configurações fornecidas pelo serviço para o seu cliente OpenVPN.