Instalei o plug-in tpope/vim-rvm e resolvi meu problema.
Acabei de colocar Bundle 'tpope/vim-rvm' no meu arquivo .vimrc . Em seguida, executei :BundleInstall para instalar esse plugin.
Então eu corri :Rvm use default .

Agora eu escrevo o código abaixo:
class Foo
def bar
self
end
end
Foo.new.bar
Eu pressionei Alt+c para inserir # => . Então eu pressionei Alt+z e obtive a saída como estava procurando.
