Como usuário normal, você não pode simplesmente copiar arquivos para diretórios do sistema. Apenas root pode fazer isso. Você pode copiar seu arquivo usando o seguinte comando:
sudo cp YOURFILE /var/wordpress/wp-content/themes/
Se você insistir em usar um navegador de arquivos como o Nautilus para fazer isso, poderá iniciar o Nautilus com privilégios de superusuário, mas eu pessoalmente evitarei isso. Se em tudo, use com extrema cautela:
gksudo nautilus
Por fim, se você quiser apenas instalar um tema para um único usuário, provavelmente será melhor instalá-lo em seu diretório pessoal, em vez de em um diretório do sistema.