Sim, é para isso que serve um CD ao vivo. Você não pode salvar dados entre as sessões, a menos que você faça um USB com persistência ou salve dados em um local no disco rígido.
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Se você gostou da demonstração, sugiro que vá em frente e instale.
Se você tem hardware antigo, o Unity pode ser lento, considere xubuntu, kubuntu ou lubuntu.