Pelo que entendi Selenium RC é executado a partir do terminal com:
java -jar selenium-java-<version>.jar
Assim você pode salvá-lo em qualquer pasta que seja conveniente para você. Você pode simplesmente deixá-lo na sua pasta pessoal ou criar uma pasta java em sua pasta pessoal para salvar outros jars. Onde quer que você o salve, você terá que navegar com cd ou digitar o caminho absoluto (por exemplo: ~ / java / selenium- java-.jar), então coloque em algum lugar com um caminho legal.