Eu sugiro que você não faça isso. Essas instruções estão mostrando como você pode compilar e instalar o software manualmente. No Ubuntu, você instala principalmente o software dos repositórios de pacotes .
Abra o "Centro de Software" no painel (o logotipo do Ubuntu no topo da barra à esquerda) e procure valgrind
nele. Você poderá então instalá-lo e, depois disso, usá-lo.