Primeiro, você pode precisar dar permissão ao arquivo .sh para executar.
chmod +x file.sh
, então você pode executá-lo com ./file.sh
.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse no arquivo, selecionar Propriedades e, em seguida, selecionar Permissões e, em seguida, selecionar "Permitir execução do arquivo como programa". Em seguida, clique duas vezes no arquivo e selecione "Executar no Terminal" ou "Executar".