Primeiro, você precisa compartilhar as pastas da própria máquina do Windows.
A maneira como você faz isso dependerá parcialmente se você está executando o Windows Home, o Windows Pro ou o Windows Server. Também dependerá se você estiver executando o XP, Vista ou 7, 2003 ou 2008. Uma vez que você tenha a pasta SHARED, conectá-la ao seu PC Ubuntu deve ser relativamente indolor.