Se você for instalar o Ubuntu usando o Wubi, não será necessário gravar nada.
O Wubi instalará o Ubuntu dentro do sistema Windows. A instalação do Ubuntu a partir de um arquivo .iso que você queimou em um USB ou CD instalará o Ubuntu em outra partição.
Meu palpite é que, na página de download do Ubuntu, você clicou no botão "Download" na parte inferior, em vez do botão "Iniciar download", no canto superior direito.
Você pode baixar o Wubi (que vem na forma de um arquivo executável do windows .exe) neste link .
De este link você pode fazer o download do Ubuntu 12.04 LTS em um arquivo .iso que você precisa gravar.
Não sabe como gravar um .iso no Windows? A Microsoft já tem um tutorial para você.