Você pode baixar o arquivo .iso do Ubuntu e gravá-lo em um CD ou DVD. Normalmente nós gravamos a versão "CD" .iso em um CD real, mas você pode gravá-lo em um DVD ou usando unetbootin e um USB (> = 1GB) para criar um USB inicializável. Está bem. Mas se você baixar uma imagem de DVD do Ubuntu, então você deve gravá-la em um DVD (ou usar um USB > 4G).
Eu voto em um USB inicializável. Você pode experimentá-lo. Leia mais: link