Se você está em um PC, você precisa usar um programa chamado iBoot (google, porque eu não posso te dar um link. Procure pelo blog de TonyMacx86). Você pode colocar isso em um USB, possivelmente, com Unetbootin ao lado de um ISO do OSX ... Eu realmente não tenho certeza sobre a inicialização via USB desde que eu costumava tentar isso com um DVD.
Em poucas palavras, se em um PC você precisará do iBoot para inicializar o OSX pelo disco. Não tenho certeza se você pode colocar os dois no mesmo USB, mas vale a pena tentar.