Você precisa estar no diretório de trabalho para poder emitir ./CaveStory+ , A MENOS QUE o diretório seja adicionado à variável de ambiente $PATH . Uma vez feito isso, você poderá apenas chamar ./CaveStory+ de qualquer diretório.
Para editar apenas a variável $ PATH em uma instância do terminal e configurá-la como uma variável global, você pode fazer export PATH=$PATH:/absolute-path-to-cavestory-directory/
Se você quiser que seja uma alteração permanente, adicione o mesmo export PATH=$PATH:/absolute-path-to-cavestory-directory/ ao seu arquivo ~/.bashrc (de preferência no final do arquivo, apenas para acompanhar o que você adicionou pessoalmente)
Dê uma olhada nas Documentação da Comunidade Ubuntu sobre variáveis de ambiente ou <