Essa captura de tela está desfocada e eu não posso dizer, mas pelo que você descreveu, você instalou o wubi?
Se sim, veja: link
Para instalar o Ubuntu em sua própria partição, você grava o iso em um CD e, em seguida, reinicializa. Um erro comum é criar um CD de dados (copie os arquivos para um CD em vez de gravar uma imagem).
Veja: