De acordo com o Wine AppDB , Mu Online não funciona com o Wine e, portanto, não pode ser executado no Ubuntu. A versão do Wine testada é ligeiramente inferior à versão atual fornecido no Ubuntu 11.10 , o que é um pouco encorajador, mas apenas ligeiramente - não há razão para pensar que algo mudou para tornar a execução possível.
Embora você provavelmente não consiga fazê-lo funcionar, recomendo testar a última versão beta, fornecida por este PPA , que você pode usar seguindo estas estas instruções .