Você deve ter esquecido a etapa em que você baixou o script de inicialização :
wget https://library.linode.com/web-servers/nginx/php-fastcgi/reference/php-fastcgi-init-deb.sh
mv php-fastcgi-init-deb.sh /etc/init.d/php-fastcgi
chmod +x /etc/init.d/php-fastcgi