Como @steeldriver já mencionado, o arquivo de configuração .emacs geralmente reside no seu diretório pessoal. Veja também O arquivo de inicialização do Emacs .
Se você precisar começar com um .emacs em branco, tente touch ~/.emacs e, em seguida, abra-o com seu editor de escolha (que eu estou supondo que não seja Emacs) para adicionar as linhas solicitadas.
E se você tiver outras dúvidas sobre o emacs, o Emacs Stack Exchange provavelmente é o melhor lugar para perguntar.