Isso é fácil!
1) Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e escolha "Criar Lançador".
2) Para o nome, você escolhe o que deseja. "Bloqueio de tela" por exemplo.
3) No comando, cole isto: gnome-screensaver-command -a
4) Em seguida, arraste-o para o Iniciador.
Aprecie; -)