Na maioria dos casos de desktops você não precisa ter um firewall. Quando você usa um roteador em casa, ele já funciona bastante - por exemplo, ele faz a conversão de endereços de rede (NAT) de forma que você tenha apenas um IP local - não acessível pela Internet.
Além disso, o Ubuntu não abre portas automaticamente, de modo que não há perigo real de alguém tentar invadir seu SSH.
Finalmente, todos os firewalls são, na verdade, interfaces diferentes para a mesma coisa - os iptables do kernel do Linux.
Você realmente precisa de um firewall se sua máquina estiver em uma LAN, com um IP visível para o mundo inteiro e você precisar abrir algumas portas (por exemplo, você executa um servidor, seja uma instalação de servidor web de teste ou Servidor SSH).
Além disso, um firewall é muito útil se você quiser limitar quais endereços têm permissão para usar uma porta aberta em sua máquina (por exemplo, permitir que o IP de sua estação de trabalho conecte-se à porta SSH de seu computador doméstico).
Claro, você pode querer aprender iptables um dia :-) Entretanto, nesse caso, aprenda primeiro o iptables e a rede, e então use uma das alternativas que facilitam a vida de um administrador de rede.