Eu já vi isso algumas vezes em bandas residenciais.
Em alguns casos, os provedores de acesso à Internet restringiram alguns tipos de tráfego e escaparam do mecanismo de limitação ao usar uma VPN. Detectá-lo ou provar que é realmente difícil.
Também pode ser que o servidor de nomes usado pela sua VPN seja muito mais rápido do que os servidores de nomes usados quando não conectados à referida VPN. Este é fácil de detectar, faz com que os downloads sejam lentos, mas não impedem que eles atinjam a velocidade normal. Geralmente, torna a navegação infeliz, pois requer muitos downloads pequenos.