O seu problema é que o seu dispositivo USB Kali não é compatível com UEFI. Faça um USB inicializável compatível com UEFI (sugiro pessoalmente que você use o Rufus para isso) e, em seguida, altere sua Ordem de inicialização no BIOS para que o USB esteja no topo, seguido pelo seu HDD. Então eu deveria trabalhar do jeito que você quer.