Se você estiver usando texto formatado em HTML, você pode inserir um link com um clique direito do mouse ou clicando em 'Inserir' - > 'Link ...' ou clicando no ícone correspondente na barra .
Se você estiver usando mensagens de texto sem formatação, você precisará transformar a linha de estilo de texto "normal" em estilo de texto "Pré-formatado" para evitar que o editor envolva as linhas.