Então, meu palpite é que não é definido como um executável. Verifique suas permissões.
Na linha de comando, você pode executar o seguinte para adicionar permissões de execução ao arquivo:
chmod +x sqldeveloper.sh
Outro método que eu recomendo é criar um atalho que seria o seguinte:
cd /usr/share/applications
sudo gedit ./sqldeveloper.desktop
Isto irá abrir um arquivo vazio no Gedit.
No arquivo, adicione o seguinte conteúdo:
[Desktop Entry]
Name=SQL Developer
Comment=Oracle SQL Developer
GenericName=SQL Developer for Linux
Exec=/opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh &
Type=Application
Categories=Developer;
Salve o arquivo.
Agora, se você usar o Search for SQL Developer no menu do aplicativo, encontrará o SQL Developer e poderá executá-lo a partir daí.
Agora, você pode adicioná-lo como favorito ou arrastar e soltar na sua área de trabalho.
Para confirmar, eu mesmo fiz esse processo enquanto escrevia isso.
Você também pode consultar essa postagem para saber outras maneiras de fazer o que deseja.
Como posso criar lançadores no meu desktop?