Você não pode escrever no diretório / etc / sem usar sudo . O guia omite esse pequeno fato em muitos casos. Observe o primeiro comando apt-get update , que também não funcionará sem sudo . Eu acho que o guia assume que você está logado como root.
Modifique o comando da seguinte forma:
gunzip -c /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz | sudo tee /etc/openvpn/server.conf